Perspectivas actuales en finanzas y riesgos. Estudios empíricos en el mercado financiero ecuatoriano

Editores: Diego Raza Carrillo Carlos Oñate Paredes Xavier Carrillo Lanas

Ciudad: Quito

Casa Editorial: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Corporación Editora Nacional

Año: 2025

Volumen : 21

Número de páginas: 224

ISBN: 978-9942-566-12-6

Reseña

El acceso al financiamiento y la gestión del riesgo son pilares fundamentales para la estabilidad del sistema financiero y del desarrollo empresarial. En este libro, un conjunto de investigaciones rigurosas aborda estos temas desde diversas perspectivas combinando enfoques tradiciones y metodologías innovadoras.

Desde la aplicación de modelos Credit Scoring basados en redes neuronales hasta el análisis del colateral y las estrategias de optimización de tasas de interés para las pymes, esta obra ofrece un panorama amplio y actualizado sobre la evolución del crédito y su impacto en la economía. Además, se examinan aspectos clave como el riesgo conductual en mercados financieros, la gestión de provisiones y los efectos de la regulación de Basilea en la financiación empresarial.

Un recurso esencial para académicos, profesionales del sector financiero y formuladores de políticas que buscan comprender y mejorar la gestión del crédito en entornos dinámicos.

Contenido

Prefacio

1. Capacidad predictiva y ajuste de modelos credit scoring: regresión logística vs. redes neuronales artificiales
Cristhian Montalván Acaro y Alexander Andrade Cóndor

2. Análisis del colateral y los requerimientos según los métodos de medición del riesgo de crédito en el Ecuador
Carlos Mancheno Vaca, Giovanni D'Ambrosio Verdesoto, Grace Tamayo Galarza y Adriana Rodriguez Herrera

3. Análisis del impacto de los créditos otorgados por la banca privada, período 200 7-2021
Xavier Carrillo Lanas, Yadira Prieto y Diego Raza Carrillo

4. Administración de la concentración de depósitos en las instituciones de intermediación financiera
Xavier Carrillo Lanas, Yohana Lizeth Salazar Guilcamaigua y Diego Raza Carrillo

5. Calificación de activos de riesgo y contingentes, y constitución de provisiones y su incidencia en la toma de decisiones
Edison Simbaña Benalcázar

6. Optimización de las tasas de interés para pymes: un enfoque inclusivo y sostenible
Luis Oswaldo Bonilla Médicis, María del Rocío Vallejo Fiallos y Diego Zambrano Chonata

7. Uso de machine learning para cuantificar el riesgo de crédito
Sergio Edwin Torrico Salamanca

8. Estudios del sistema financiero en Ecuador tras la pandemia
Daniel Meza Molina Carlos Oñate-Paredes

Los autores

Datos del autor

Los autores:

Alexander Andrade Cóndor es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); magíster en Riesgo Financiero por la Escuela Politécnica Nacional (EPN); magíster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador. Es subdirector nacional de Vigilancia y Gestión de la Información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); subdirector nacional de Gestión y Control del Sistema de Pensiones del IESS; gerente institucional de Análisis Económico y Regulación de Mercados de MCPEC. Actualmente es docente universitario.
Correo: alexander.andrade@uasb.edu.ec

Luis Oswaldo Bonilla Médicis es MBA por la Universidad Internacional del Ecuador; especialista en Banca Digital por la Munich Business School Alemania; especialista en Riesgos Integrales por el Tecnológico de Monterrey; ingeniero en Economía y Finanzas por la EPN. Es director responsable de las Unidades de Riesgos en Bancos y Cooperativas del Ecuador y miembro de los Comités de Riesgos Bancarios. Además, es profesor de Riesgos Financieros en el Instituto de Banca y Seguros (IPBF).
Correo: luisobonillam@yahoo.com.mx
luisbonilla@profesores.ipbf.edu.ec

Xavier Carrillo Lanas (editor) es ingeniero en Economía y Finanzas por la EPN; magíster y especialista en Finanzas y Gestión de Riesgos Financieros por la UASB-E. Cuenta con una trayectoria profesional de 20 años en el sector financiero, destacándose en la gestión de riesgos, finanzas y crédito. Además, es profesor contratado en la UASB- E.
Correo: edison.carrillo@uasb.edu.ec

Giovanni D' Ambrosio Verdesoto es magíster en Ingeniería Industrial por la EPN; ingeniero en Administración de Procesos por la EPN. Profesor principal a tiempo completo en la EPN desde 1998.
Correo: giovanni.dambrosio@epn.edu.ec

Carlos Mancheno Vaca es doctor en Administración por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina; magíster en Auditoría y Finanzas; ingeniero en Finanzas, Auditoría y CPA por la Universidad UTE. Profesor ocasional a tiempo completo en la EPN desde 2021.
Correo: carlos.mancheno@epn.edu.ec

Daniel Meza Molina es magíster en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros por la UASB-E; diplomado en Comercio Internacional y Aduanas por la Universidad de Los Andes; licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Los Andes. Contador senior desde 2017 en BDO Ecuador.
Correo: dmezavech@gmail.com

Cristhian Montalván Acaro es magíster en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros y especialista superior en Finanzas por la UASB-E; magíster en Administración de Empresas por la PUCE. Consultor en el Área de Modelización del Corporativo de Banco Solidario de Quito, Ecuador, desde 2016.
Correo: cmont1991@gmail.com

Carlos Oñate-Paredes (editor) es doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Sao Paulo. Visitante académico en la Universidad de Connecticut. Ha trabajado en temas relacionados con economía agrícola y finanzas en varios países de América Latina, y a nivel de pregrado y posgrado en Ecuador y Brasil. Actualmente es docente- investigador de tiempo completo y coordinador de la Maestría en Economía y Finanzas Populares y Solidarias en la UASB-E.
Correo: carlos.onate@uasb.edu.ec

Yadira Prieto es magíster en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros y especialista superior en Finanzas por la UASB-E; ingeniera en Economía y Finanzas por la EPN; licenciada en Economía por la Universidad Jean Monnet. Ha desempeñado diversos cargos como especialista de planificación estratégica y directora de planificación en diferentes instituciones públicas como la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otros. Actualmente es directora de Planificación y Seguimiento en la Agencia Metropolitana de Tránsito.
Correo: yadira.hope@gmail.com

Diego Raza Carrillo (editor) es doctor en Educación, MBA y Economista. Ha sido consultor de organizaciones públicas y privadas en temas estratégicos, financieros y gerenciales durante 25 años. Actualmente es director del Área de Gestión, presidente del Comité de Proyectos y coordinador de la Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros de la UASB-E. Ha sido docente universitario en varias universidades en Ecuador, tanto en el nivel de pregrado como el de posgrado, durante casi 30 años.
Correo: diego.raza@uasb.edu.ec

Adriana Rodríguez Herrera es magíster en Auditoría y Finanzas; ingeniera en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Es profesora de la modalidad en línea de la Universidad Internacional del Ecuador. Profesora de la Maestría en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Manabí.
Correo: adrodriguezhe@uide.edu.ec

Yohana Lizeth Salazar Guilcamaigua es magíster en Ciencias en los Mercados Financieros Internacionales por la Universidad de Southampton; ingeniera comercial con mención en Finanzas por la Universidad de las Américas. Cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero en temas de inversión, mercados financieros, estadística y riesgos de mercado y liquidez. Además, se ha desempeñado como docente en la Universidad de las Américas y en la UCE.
Correo: yl.salazar@yahoo.com

Edison Simbaña Benalcázar es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Metropolitana del Ecuador; diploma en Administración del Riesgo Financiero por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; maestro en Administración de Negocios; MBA por la Escuela de Posgrado Newman y doctorando en Gerencia por la Universidad Yacambú. Es investigador en la Red de Investigación del Sistema Financiero Ecuatoriano.
Correo: fsimbana@riskrnanagement.com.ec

Grace Tamayo Galarza es doctora en Administración por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina; magíster en Auditoría; doctora en Contabilidad y Auditoría por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es profesora principal a tiempo completo, decana de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales.
Correo: grace.tamayo@iaen.edu.ec

Sergio Edwin Torrico Salamanca es doctor en Economía y Administración de Empresas; máster en Administración y Dirección de Empresas y licenciado en Ingeniería Financiera por la Universidad Privada Bolivariana; magíster en Finanzas Empresariales por la Universidad Católica Boliviana y licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Cuenta con la certificación globalmente reconocida Financial Risk Manager (FRM)® de GARP, EE. UU. y con certificaciones en Riesgos en Instituciones Financieras de INCAE, Costa Rica; gestión cuantitativa de Riesgos de IIPER, EE. UU.; Liderazgo estratégico en Finanzas Inclusivas en Harvard Business School, EE. UU.; y Ciencia de Datos para gestión de Riesgos y Portafolios de ARPM, EE.UU. Tiene 16 años de experiencia en banca. Actualmente es gerente nacional de Riesgos en Banco Solidario (BancoSol, Bolivia) y es miembro del Comité de Calificación en Union Ratings, Ecuador. Es presidente del Comité de Riesgos de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas de Bolivia (ASOFIN). Es docente e investigador.
Correo: sergioedwintorricosalamanca@gmail.com

María del Rocío Vallejo Fiallos es doctora en Ciencias Empresariales y máster en Administración de Empresas por la Universidad Nebrija de España; máster en Ciencias Internacionales y Diplomacia por el Instituto de Diplomacia de la Universidad de Guayaquil; ingeniera en Gestión Empresarial por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Profesora, investigadora y autoridad académica en instituciones de educación superior. Coordinadora académica en IPBF-Instituto de Banca y Seguros.
Correo: mariadelrocio.vallejofiallos@gmail.com
rociovallejo@ipbf.edu.ec

Diego Zambrano Chonata es magíster en Negocios Digitales por la Universidad Internacional de la Rioja; especialista en Productividad y Costos por la UASB-E; ingeniero en Administración de Empresas por la UCE. Es director ejecutivo en IPBF-Instituto de Banca y Seguros.
Correo: diegogermanzambrano@hotmail.com
diegozambrano@ipbf.edu.ec